Сравнение WDGF с PPA
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - WDGF tracks the WisdomTree Global Defense Index while PPA tracks the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.54%.
WDGF
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам WDGF и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 3.03% | -0.25% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.54% | 5.28% |
Correlation
The correlation between WDGF and PPA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. PPA — Ранг доходности на риск
WDGF
PPA
Сравнение WDGF c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDGF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.66 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок WDGF и PPA
Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -57.37% | +43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -8.40% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -9.18% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и PPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 19.03% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 18.49% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 20.64% | +1.77% |
Сравнение комиссий WDGF и PPA
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и PPA
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности PPA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and PPA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
PPA has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор