PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDGF с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDGF и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDGF показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 9.79%.


WDGF

1 день
-1.45%
1 месяц
-3.36%
С начала года
3.03%
6 месяцев
8.65%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
-1.35%
1 месяц
1.88%
С начала года
9.79%
6 месяцев
11.87%
1 год
53.13%
3 года*
46.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDGF и GDE


Correlation

The correlation between WDGF and GDE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Defense Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

WDGF vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDGF

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDGF c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDGF vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDGFGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.15

-0.98

Просадки

Сравнение просадок WDGF и GDE

Максимальная просадка WDGF за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDGFGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-32.01%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-11.17%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-7.88%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WDGF и GDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDGFGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

28.39%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

26.12%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

26.12%

-3.71%

Сравнение комиссий WDGF и GDE

WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDGF и GDE

Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GDE в 3.94%


ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.94%4.32%7.14%2.22%0.81%
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund
0.05%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WDGF and GDE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for WDGF.

GDE has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.05% for WDGF.

WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.20% for GDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDGF и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор