Сравнение WDGF с DXJ
WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - WDGF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Global Defense Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WDGF charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности WDGF и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDGF показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%.
WDGF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- -15.92%
- С начала года
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXJ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам WDGF и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | -2.38% | -0.39% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 22.45% | 11.85% |
Correlation
The correlation between WDGF and DXJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDGF vs. DXJ — Ранг доходности на риск
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DXJ
Сравнение WDGF c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDGF | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDGF и DXJ
Максимальная просадка WDGF за все время составила -18.00%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDGF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.00% | -49.63% | +31.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -2.45% | -14.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -14.27% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDGF и DXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDGF | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 18.31% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.05% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 19.92% | +2.97% |
Сравнение комиссий WDGF и DXJ
WDGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDGF и DXJ
Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DXJ в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.96% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDGF and DXJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDGF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.
DXJ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.05% for WDGF.
WDGF is categorized as Aerospace & Defense, while DXJ is Japan Equities. WDGF tracks WisdomTree Global Defense Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.45% for WDGF and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для WDGF и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор