PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.L с XLES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L).

WDEE.L и XLES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.34%9.01%4.02%7.64%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.53%8.75%3.30%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.53%.

WDEE.L

1 день
-3.97%
1 месяц
5.61%
С начала года
29.34%
6 месяцев
29.30%
1 год
27.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-5.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
31.53%
6 месяцев
33.14%
1 год
29.04%
3 года*
15.73%
5 лет*
22.98%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с XLEP.LWDEE.L с MLPQ.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с IUES.LWDEE.L с MLPD.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с XLEP.LXLES.L с VJPU.LXLES.L с ESIE.LXLES.L с GLDXLES.L с FSENX

Сравнение комиссий WDEE.L и XLES.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDEE.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LXLES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.64

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.99

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

6.55

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLES.L равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.29

+0.60

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и XLES.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и XLES.L

Ни WDEE.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и XLES.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и XLES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-72.10%

+53.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-19.47%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.02%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-20.57%

+16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.31%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и XLES.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 7.23%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.43%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

14.69%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

23.19%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

26.88%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

28.77%

-10.09%