Сравнение WDEE.L с ENGY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L).
WDEE.L и ENGY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ENGY.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и ENGY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEE.L и ENGY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.34% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
ENGY.L SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF | 35.97% | 29.76% | -10.93% | 5.50% |
Разные валюты инструментов
WDEE.L торгуется в USD, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 35.97%.
WDEE.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 29.34%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENGY.L
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- 12.78%
- С начала года
- 35.97%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEE.L и ENGY.L
И WDEE.L, и ENGY.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WDEE.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
ENGY.L
Сравнение WDEE.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | ENGY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.15 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.60 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.01 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 14.98 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.15 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.45 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между WDEE.L и ENGY.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и ENGY.L
Ни WDEE.L, ни ENGY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и ENGY.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и ENGY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEE.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -58.56% | +40.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -20.96% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.25% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -13.14% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.11% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и ENGY.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 7.23%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | ENGY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.11% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 15.26% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 23.50% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 25.59% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 30.93% | -12.25% |