PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и IGDA.L


Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -3.18%.


WDEE.L

1 день
-3.97%
1 месяц
5.61%
С начала года
29.34%
6 месяцев
29.30%
1 год
27.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGDA.L

1 день
2.88%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
1.04%
1 год
22.45%
3 года*
16.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDEE.L и IGDA.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

WDEE.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.87

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.29

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

9.52

-2.75

WDEE.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGDA.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.61

+0.28

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и IGDA.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и IGDA.L

Ни WDEE.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и IGDA.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки IGDA.L в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEE.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-24.18%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-11.73%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.36%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-5.37%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.33%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и IGDA.L

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEE.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.72%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.08%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

17.17%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

18.69%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.69%

-0.01%