PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и MLPD.L


Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у MLPD.L с доходностью 14.38%.


WDEE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
13.29%
С начала года
34.69%
6 месяцев
35.75%
1 год
33.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MLPD.L

1 день
-3.15%
1 месяц
-1.53%
С начала года
14.38%
6 месяцев
14.17%
1 год
5.63%
3 года*
18.36%
5 лет*
20.50%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WDEE.L и MLPD.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MLPD.L в 0.50%.


Доходность на риск

WDEE.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LMLPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.29

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.50

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.34

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

1.09

+4.63

WDEE.L vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.29

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.14

+0.84

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и MLPD.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и MLPD.L

WDEE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)
7.85%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и MLPD.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и MLPD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEE.LMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-82.22%

+63.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-17.03%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-4.57%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-28.56%

+24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

4.50%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и MLPD.L

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEE.LMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.15%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.95%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

19.18%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

20.60%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

28.49%

-9.95%