PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и FWRG.L


2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
34.69%9.01%4.02%12.81%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.40%13.84%20.11%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у FWRG.L с доходностью -0.40%.


WDEE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
13.29%
С начала года
34.69%
6 месяцев
35.75%
1 год
33.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWRG.L

1 день
2.14%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.32%
1 год
18.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий WDEE.L и FWRG.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDEE.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.32

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.84

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.59

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

9.85

-4.13

WDEE.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRG.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.32

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.20

-0.22

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и FWRG.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и FWRG.L

Ни WDEE.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и FWRG.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, примерно равная максимальной просадке FWRG.L в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и FWRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEE.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-18.88%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.04%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-4.18%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.37%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

1.87%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и FWRG.L

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEE.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.54%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

8.25%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

13.92%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

12.48%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

12.48%

+6.06%