PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и IUES.L


2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
29.34%9.01%4.02%7.64%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
31.62%9.82%3.87%-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 31.62%.


WDEE.L

1 день
-3.97%
1 месяц
5.61%
С начала года
29.34%
6 месяцев
29.30%
1 год
27.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUES.L

1 день
-6.09%
1 месяц
4.33%
С начала года
31.62%
6 месяцев
34.47%
1 год
30.17%
3 года*
15.77%
5 лет*
23.23%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий WDEE.L и IUES.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WDEE.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LIUES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.69

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.09

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

6.92

-0.15

WDEE.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.30

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.32

+0.57

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и IUES.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и IUES.L

Ни WDEE.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и IUES.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и IUES.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEE.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-66.78%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-19.01%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-6.62%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-14.29%

+10.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.26%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и IUES.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 7.23%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEE.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

8.92%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

14.99%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

23.12%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

26.71%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

28.33%

-9.65%