Сравнение WDAY с SLB
WDAY (Workday, Inc.) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, WDAY returned 4.93%/yr vs -0.34%/yr for SLB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и SLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -39.10%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 48.01%. За последние 10 лет акции WDAY превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 4.93% против -0.34% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- -39.10%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- -47.82%
- 3 года*
- -15.14%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- 4.93%
SLB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 61.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- -0.34%
Сравнение доходности по годам WDAY и SLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -39.10% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
SLB Schlumberger Limited | 48.01% | 3.27% | -24.47% | -0.78% | 81.15% | 40.30% | -43.81% | 17.73% | -44.66% | -17.37% |
Correlation
The correlation between WDAY and SLB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between WDAY and SLB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$3.20
SLB:
$3.04
WDAY:
40.83
SLB:
18.45
WDAY:
0.03
SLB:
0.87
WDAY:
3.51
SLB:
1.70
WDAY:
$9.85B
SLB:
$35.94B
WDAY:
$7.66B
SLB:
$4.90B
WDAY:
$1.57B
SLB:
$5.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. SLB — Ранг доходности на риск
WDAY
SLB
Сравнение WDAY c SLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | SLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 4.36 | -5.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 10.97 | -12.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и SLB
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки SLB в -87.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и SLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -87.64% | +24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -14.30% | -40.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -46.63% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -46.63% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -84.29% | +20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -33.53% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -31.18% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 5.67% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и SLB
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Schlumberger Limited (SLB) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | SLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 9.50% | +10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 25.72% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 33.73% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 37.63% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.93% | 40.41% | -1.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и SLB
WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLB Schlumberger Limited | 2.06% | 2.97% | 2.87% | 1.92% | 1.22% | 2.09% | 4.01% | 4.98% | 5.54% | 2.97% | 2.38% | 2.87% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и SLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и SLB
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
SLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
SLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and SLB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.79%) compared to SLB (9.50%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs SLB's -87.64%.
SLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и SLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор