Сравнение WDAY с ROKU
WDAY (Workday, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while ROKU operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, WDAY returned -8.61%/yr vs -18.31%/yr for ROKU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -33.07%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 13.90%.
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
ROKU
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -18.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAY и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | -0.11% |
ROKU Roku, Inc. | 13.90% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 337.01% | -40.83% | 120.34% |
Correlation
The correlation between WDAY and ROKU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г. | 0.41 |
The correlation between WDAY and ROKU shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$36.56B
ROKU:
$18.66B
WDAY:
$3.20
ROKU:
$1.34
WDAY:
44.88
ROKU:
92.52
WDAY:
3.86
ROKU:
3.75
WDAY:
5.47
ROKU:
6.99
WDAY:
$9.85B
ROKU:
$4.97B
WDAY:
$7.66B
ROKU:
$2.19B
WDAY:
$1.57B
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. ROKU — Ранг доходности на риск
WDAY
ROKU
Сравнение WDAY c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.08 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 5.91 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.30 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и ROKU
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -91.91% | +28.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -27.69% | -27.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -51.65% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -91.91% | +28.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.20% | -74.23% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -52.82% | +31.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 9.74% | +19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и ROKU
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.95% | 9.01% | +10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 31.22% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 44.52% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.94% | 66.61% | -27.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 73.37% | -34.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и ROKU
Ни WDAY, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и ROKU
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and ROKU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to ROKU (9.01%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор