PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDAY с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDAY с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDAY (Workday, Inc.) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, WDAY returned -8.03%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WDAY и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workday, Inc. (WDAY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDAY показывает доходность -31.60%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

WDAY

1 день
-1.33%
1 месяц
14.86%
С начала года
-31.60%
6 месяцев
-31.62%
1 год
-41.50%
3 года*
-11.72%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
6.25%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDAY и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDAY
Workday, Inc.		-31.60%-16.76%-6.53%64.98%-38.75%14.01%45.70%2.99%56.95%22.74%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between WDAY and PAVE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.34

The correlation between WDAY and PAVE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Workday, Inc.

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с WDAY:
WDAY с CRMWDAY с ADPWDAY с MSFTWDAY с VOOWDAY с QQQWDAY с ITWDAY с LTL
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

WDAY vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDAY
Ранг доходности на риск WDAY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDAY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDAY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDAY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDAY: 77
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAY c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDAYPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
1.99

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
2.82

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.34

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.13

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.50

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDAY vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDAY на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDAY и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDAYPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

1.99

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.81

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.68

-0.46

Просадки

Сравнение просадок WDAY и PAVE

Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDAYPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.38%

-44.08%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.52%

-11.91%

-43.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.38%

-26.23%

-37.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.38%

-26.23%

-37.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.18%

-1.82%

-50.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-6.24%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.28%

3.24%

+26.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAY и PAVE

Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDAYPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.37%

6.42%

+14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.30%

15.17%

+22.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.39%

18.84%

+24.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.92%

21.60%

+17.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

24.38%

+14.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAY и PAVE

WDAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
WDAY
Workday, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDAY and PAVE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDAY has higher volatility (21.37%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs PAVE's -44.08%.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDAY и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор