Сравнение WDAY с NFLX
WDAY (Workday, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, WDAY returned 4.78%/yr vs 23.30%/yr for NFLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -45.02%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -23.38%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 4.78% против 23.30% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -45.02%
- 6 месяцев
- -45.54%
- 1 год
- -50.63%
- 3 года*
- -19.01%
- 5 лет*
- -13.44%
- 10 лет*
- 4.78%
NFLX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -18.92%
- С начала года
- -23.38%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 23.30%
Сравнение доходности по годам WDAY и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -45.02% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
NFLX Netflix, Inc. | -23.38% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between WDAY and NFLX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between WDAY and NFLX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$30.03B
NFLX:
$308.80B
WDAY:
$3.20
NFLX:
$3.09
WDAY:
36.86
NFLX:
23.24
WDAY:
0.03
NFLX:
0.92
WDAY:
3.17
NFLX:
6.63
WDAY:
4.49
NFLX:
9.92
WDAY:
$9.85B
NFLX:
$46.89B
WDAY:
$7.66B
NFLX:
$22.99B
WDAY:
$1.57B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. NFLX — Ранг доходности на риск
WDAY
NFLX
Сравнение WDAY c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.95 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.67 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и NFLX
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -81.99% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -46.35% | -8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -46.35% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -75.95% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -75.95% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.56% | -46.35% | -15.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -24.93% | +3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.34% | 26.21% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и NFLX
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 7.98% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.09% | 25.54% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 33.75% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 43.23% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.92% | 41.54% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и NFLX
Ни WDAY, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и NFLX
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and NFLX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.22%) compared to NFLX (7.98%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs NFLX's -81.99%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор