Сравнение WDAY с NFLX
WDAY (Workday, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, WDAY returned 6.25%/yr vs 23.40%/yr for NFLX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.60%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 6.25% против 23.40% соответственно.
WDAY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 14.86%
- С начала года
- -31.60%
- 6 месяцев
- -31.62%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -11.72%
- 5 лет*
- -8.03%
- 10 лет*
- 6.25%
NFLX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -10.44%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -33.07%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 23.40%
Сравнение доходности по годам WDAY и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.60% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
NFLX Netflix, Inc. | -13.05% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between WDAY and NFLX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between WDAY and NFLX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$37.36B
NFLX:
$350.41B
WDAY:
$3.20
NFLX:
$3.09
WDAY:
45.86
NFLX:
26.37
WDAY:
0.03
NFLX:
1.04
WDAY:
3.94
NFLX:
7.52
WDAY:
5.59
NFLX:
11.26
WDAY:
$9.85B
NFLX:
$46.89B
WDAY:
$7.66B
NFLX:
$22.99B
WDAY:
$1.57B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. NFLX — Ранг доходности на риск
WDAY
NFLX
Сравнение WDAY c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDAY | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.77 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.36 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -1.00 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.24 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок WDAY и NFLX
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -81.99% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.52% | -43.35% | -12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -43.35% | -20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -75.95% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -75.95% | +12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.18% | -39.12% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -24.89% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.28% | 24.34% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и NFLX
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.37% | 7.24% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.30% | 25.66% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.39% | 33.14% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.92% | 43.11% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 41.52% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и NFLX
Ни WDAY, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и NFLX
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and NFLX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (21.37%) compared to NFLX (7.24%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs NFLX's -81.99%.
WDAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор