Сравнение WDAY с MELI
WDAY (Workday, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WDAY returned 6.29%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -31.46%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 6.29% против 28.13% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам WDAY и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between WDAY and MELI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between WDAY and MELI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$38.56B
MELI:
$92.90B
WDAY:
$3.20
MELI:
$37.87
WDAY:
45.96
MELI:
48.38
WDAY:
0.03
MELI:
0.29
WDAY:
3.95
MELI:
3.03
WDAY:
5.60
MELI:
12.76
WDAY:
$9.85B
MELI:
$30.67B
WDAY:
$7.66B
MELI:
$13.95B
WDAY:
$1.57B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. MELI — Ранг доходности на риск
WDAY
MELI
Сравнение WDAY c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.63 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.06 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и MELI
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -89.49% | +26.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -38.40% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -40.82% | -22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -68.64% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -69.12% | +5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -29.89% | -22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -23.63% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 22.69% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и MELI
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 8.75% | +7.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 29.45% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.52% | 39.82% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.69% | 49.77% | -10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 48.89% | -9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и MELI
Ни WDAY, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и MELI
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and MELI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to MELI (8.75%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs MELI's -89.49%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор