Сравнение WDAY с CRL
WDAY (Workday, Inc.) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. WDAY operates in Software - Application (Technology), while CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, WDAY returned 4.93%/yr vs 8.34%/yr for CRL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDAY и CRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAY показывает доходность -39.10%, что значительно ниже, чем у CRL с доходностью -6.00%. За последние 10 лет акции WDAY уступали акциям CRL по среднегодовой доходности: 4.93% против 8.34% соответственно.
WDAY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- -39.10%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- -47.82%
- 3 года*
- -15.14%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- 4.93%
CRL
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 15.14%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам WDAY и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAY Workday, Inc. | -39.10% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.00% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Correlation
The correlation between WDAY and CRL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.39 |
The correlation between WDAY and CRL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDAY:
$33.26B
CRL:
$9.18B
WDAY:
$3.20
CRL:
-$3.75
WDAY:
3.51
CRL:
2.29
WDAY:
4.98
CRL:
3.12
WDAY:
$9.85B
CRL:
$4.03B
WDAY:
$7.66B
CRL:
$1.00B
WDAY:
$1.57B
CRL:
$737.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAY vs. CRL — Ранг доходности на риск
WDAY
CRL
Сравнение WDAY c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workday, Inc. (WDAY) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAY | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.70 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 1.42 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAY и CRL
Максимальная просадка WDAY за все время составила -63.38%, что меньше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAY и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAY | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.38% | -78.23% | +14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.58% | -33.88% | -20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.38% | -63.52% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.38% | -78.23% | +14.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.38% | -78.23% | +14.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.42% | -59.09% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -25.75% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.79% | 16.50% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAY и CRL
Workday, Inc. (WDAY) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что WDAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAY | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 15.13% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 34.64% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.77% | 44.96% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.00% | 42.74% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.93% | 37.77% | +1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAY и CRL
Ни WDAY, ни CRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDAY и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Workday, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDAY и CRL
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
WDAY and CRL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.79%) compared to CRL (15.13%). In terms of maximum drawdown, WDAY dropped -63.38% vs CRL's -78.23%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDAY и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор