Сравнение WDAF с WTV
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDAF показывает доходность 11.86%, а WTV немного ниже – 11.47%.
WDAF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.86% | -7.62% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 11.47% | 3.18% |
Correlation
The correlation between WDAF and WTV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. WTV — Ранг доходности на риск
WDAF
WTV
Сравнение WDAF c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.68 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и WTV
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -42.18% | +23.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -0.11% | -15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -5.05% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 11.82% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 17.09% | +14.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 20.20% | +11.82% |
Сравнение комиссий WDAF и WTV
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и WTV
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности WTV в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.64% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and WTV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.12% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while WTV is Large Cap Value Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор