Сравнение WDAF с WTV
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. WDAF is passively managed, while WTV is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 14.55%.
WDAF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -12.70%
- 6 месяцев
- -13.30%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 3.22% | -7.71% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 14.55% | 2.23% |
Correlation
The correlation between WDAF and WTV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. WTV — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTV
Сравнение WDAF c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и WTV
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -42.18% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.54% | 0.00% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -5.00% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.85% | 11.75% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.85% | 17.04% | +15.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.85% | 20.10% | +12.75% |
Сравнение комиссий WDAF и WTV
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и WTV
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности WTV в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.86% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and WTV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
WTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.13% for WDAF.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор