Сравнение WDAF с QGRW
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 15.43%.
WDAF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 11.86% | -7.62% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 15.43% | 4.13% |
Correlation
The correlation between WDAF and QGRW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WDAF
QGRW
Сравнение WDAF c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDAF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.65 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок WDAF и QGRW
Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -24.40% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.06% | -1.33% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -3.26% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и QGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.02% | 17.39% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.02% | 21.07% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.02% | 21.07% | +10.95% |
Сравнение комиссий WDAF и QGRW
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и QGRW
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что больше доходности QGRW в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and QGRW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
WDAF has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.07% for QGRW.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор