Сравнение WDAF с QGRW
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WDAF charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 10.02%.
WDAF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -13.50%
- 6 месяцев
- -11.31%
- С начала года
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDAF и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 2.91% | -7.71% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 10.02% | 4.41% |
Correlation
The correlation between WDAF and QGRW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. QGRW — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QGRW
Сравнение WDAF c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и QGRW
Максимальная просадка WDAF за все время составила -22.77%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.77% | -24.40% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -5.94% | -16.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -3.31% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и QGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 18.99% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 21.22% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 21.22% | +11.56% |
Сравнение комиссий WDAF и QGRW
WDAF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и QGRW
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности QGRW в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and QGRW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for WDAF.
WDAF has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.08% for QGRW.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while QGRW is Large Cap Growth Equities. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор