PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDAF с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDAF и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDAF и GDMN


Доходность по периодам

С начала года, WDAF показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью 14.62%.


WDAF

1 день
5.94%
1 месяц
-5.88%
С начала года
17.89%
6 месяцев
5.77%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Asia Defense Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Сравнение комиссий WDAF и GDMN

И WDAF, и GDMN имеют комиссию равную 0.45%.


Доходность на риск

WDAF vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDAF

GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDAF c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDAF vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDAFGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.97

-0.42

Корреляция

Корреляция между WDAF и GDMN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDAF и GDMN

Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности GDMN в 2.36%


TTM2025202420232022
WDAF
WisdomTree Asia Defense Fund
0.11%0.13%0.00%0.00%0.00%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%

Просадки

Сравнение просадок WDAF и GDMN

Максимальная просадка WDAF за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и GDMN.


Загрузка...

Показатели просадок


WDAFGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-52.82%

+34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-24.76%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-18.46%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

Волатильность

Сравнение волатильности WDAF и GDMN


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDAFGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

64.17%

-33.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.83%

47.24%

-16.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.83%

47.24%

-16.41%