Сравнение WDAF с BNO
WDAF (WisdomTree Asia Defense Fund) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - WDAF is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Asia Defense Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. WDAF charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности WDAF и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDAF показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 50.21%.
WDAF
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -22.65%
- С начала года
- 50.21%
- 6 месяцев
- 47.81%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам WDAF и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 10.54% | -7.71% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 50.21% | -5.00% |
Correlation
The correlation between WDAF and BNO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDAF vs. BNO — Ранг доходности на риск
WDAF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение WDAF c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Asia Defense Fund (WDAF) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDAF | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDAF и BNO
Максимальная просадка WDAF за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDAF и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDAF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.11% | -87.06% | +66.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -29.25% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -40.10% | +33.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WDAF и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDAF | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.59% | 41.67% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.59% | 35.65% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 36.68% | -4.09% |
Сравнение комиссий WDAF и BNO
WDAF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDAF и BNO
Дивидендная доходность WDAF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
WDAF WisdomTree Asia Defense Fund | 0.12% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDAF and BNO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDAF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDAF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
WDAF has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for BNO.
WDAF is categorized as Aerospace & Defense, while BNO is Oil & Gas. WDAF tracks WisdomTree Asia Defense Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: WisdomTree and USCF Investments. Their fees differ too: 0.45% for WDAF and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для WDAF и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор