Сравнение WCQGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WCQGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WCQGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCQGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCQGX WCM China Quality Growth Fund | -3.58% | 20.97% | -3.03% | -18.49% | -26.70% | 4.03% | 64.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 46.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCQGX показывает доходность -3.58%, а SPY немного ниже – -3.65%.
WCQGX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- -3.22%
- 5 лет*
- -8.42%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCQGX и SPY
WCQGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
WCQGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
WCQGX
SPY
Сравнение WCQGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCQGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.96 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.49 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.53 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 7.27 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCQGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.96 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.70 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между WCQGX и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCQGX и SPY
Дивидендная доходность WCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCQGX WCM China Quality Growth Fund | 6.91% | 6.67% | 2.02% | 0.82% | 0.28% | 8.54% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WCQGX и SPY
Максимальная просадка WCQGX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCQGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCQGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -55.19% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -12.05% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.82% | -24.50% | -33.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.45% | -5.53% | -38.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -9.09% | -25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.54% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCQGX и SPY
WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WCQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCQGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.35% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 9.50% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 19.06% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 17.06% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 17.92% | +5.84% |