PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCQGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCQGX с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WCQGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WCQGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCQGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		-2.25%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%4.03%64.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%46.90%

Доходность по периодам

С начала года, WCQGX показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.

WCQGX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.52%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-12.05%
1 год
6.73%
3 года*
-2.77%
5 лет*
-8.17%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM China Quality Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с WCMSXWCQGX с WCMJXWCQGX с OBCHXWCQGX с WCMNXWCQGX с WCFOXWCQGX с WFEMXWCQGX с WLIVX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WCQGX и SPY

WCQGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WCQGX
WCM China Quality Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WCQGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCQGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCQGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.92

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.45

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.51

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.11

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCQGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCQGX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCQGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCQGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.70

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.56

-0.45

Корреляция

Корреляция между WCQGX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCQGX и SPY

Дивидендная доходность WCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.82%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WCQGX и SPY

Максимальная просадка WCQGX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCQGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WCQGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-55.19%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-8.88%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.82%

-24.50%

-33.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.68%

-5.44%

-38.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.14%

-9.09%

-25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

2.57%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WCQGX и SPY

WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что WCQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCQGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

5.28%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

9.49%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

19.06%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

17.05%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

17.92%

+5.83%