- Эмитент
- WCM Investment Management
- Дата выпуска
- 30 мар. 2020 г.
- Категория
- China Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCQGX
WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции WCQGX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCQGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $687.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) показал доход в 8.38% с начала года и 20.10% за последние 12 месяцев.
WCM China Quality Growth Fund
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WCQGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WCQGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.83% | -3.29% | -5.79% | 6.26% | 3.69% | 2.02% | 8.38% | ||||||
| 2025 | 0.35% | 9.94% | 0.53% | -4.60% | 2.63% | 4.49% | 3.07% | 7.24% | 5.64% | -3.15% | -4.97% | -0.78% | 20.97% |
| 2024 | -14.99% | 6.74% | -0.36% | 4.39% | 1.40% | -4.49% | -6.15% | 1.03% | 20.10% | -5.51% | -3.03% | 1.68% | -3.03% |
| 2023 | 12.21% | -9.37% | 0.00% | -5.00% | -9.69% | 3.98% | 3.73% | -7.29% | -3.27% | -4.44% | 4.64% | -3.43% | -18.49% |
| 2022 | -7.95% | -4.81% | -10.11% | -7.44% | 2.32% | 4.28% | -7.37% | -0.36% | -12.52% | -10.58% | 24.94% | 4.47% | -26.70% |
| 2021 | 4.81% | 5.54% | -3.78% | 5.93% | 2.77% | 4.85% | -11.41% | -0.23% | -1.22% | 2.06% | -2.89% | -1.04% | 4.03% |
Метрики бенчмарка
WCM China Quality Growth Fund has an annualized alpha of -3.13%, beta of 0.56, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2020.
- This fund participated in 60.84% of S&P 500 Index downside but only 33.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.56 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.13%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 33.97%
- Участие в снижении
- 60.84%
Комиссия
Комиссия WCQGX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCQGX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WCQGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.93 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 13.52 | -10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM China Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.17 | $0.07 | $0.03 | $1.31 | $0.38 |
Дивидендный доход | 6.15% | 6.67% | 2.02% | 0.82% | 0.28% | 8.54% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM China Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM China Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 59.28%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WCM China Quality Growth Fund составляет 37.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -59.28%авг. 2024 г. | 3y 5mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -7.92%сент. 2020 г. | 7d | 1mo 2d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.41%янв. 2021 г. | 3d | 7d | 10dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.52%нояб. 2020 г. | 20d | 17d | 1mo 7dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.23%май 2020 г. | 1d | 10d | 11dмай 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| WCQGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -56.78% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.10% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -18.90% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.82% | -25.43% | -32.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.55% | -0.74% | -36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -10.72% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 1.97% | +4.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCQGX
Добавьте WCM China Quality Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCQGX