- Эмитент
- WCM Investment Management
- Дата выпуска
- 30 мар. 2020 г.
- Категория
- China Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCQGX
WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции WCQGX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCQGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $700.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) показал доход в 14.93% с начала года и 22.79% за последние 12 месяцев.
WCM China Quality Growth Fund
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 14.93%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -6.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WCQGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +24.9%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WCQGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.83% | -3.29% | -5.79% | 6.26% | 3.69% | 8.18% | 14.93% | ||||||
| 2025 | 0.35% | 9.94% | 0.53% | -4.60% | 2.63% | 4.49% | 3.07% | 7.24% | 5.64% | -3.15% | -4.97% | -0.78% | 20.97% |
| 2024 | -14.99% | 6.74% | -0.36% | 4.39% | 1.40% | -4.49% | -6.15% | 1.03% | 20.10% | -5.51% | -3.03% | 1.68% | -3.03% |
| 2023 | 12.21% | -9.37% | -0.00% | -5.00% | -9.69% | 3.98% | 3.73% | -7.29% | -3.27% | -4.44% | 4.64% | -3.43% | -18.49% |
| 2022 | -7.95% | -4.81% | -10.11% | -7.44% | 2.32% | 4.28% | -7.37% | -0.36% | -12.52% | -10.58% | 24.94% | 4.47% | -26.70% |
| 2021 | 4.81% | 5.54% | -3.78% | 5.93% | 2.77% | 4.85% | -11.41% | -0.23% | -1.22% | 2.06% | -2.89% | -1.04% | 4.03% |
Метрики бенчмарка
WCM China Quality Growth Fund has an annualized alpha of -1.85%, beta of 0.57, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2020.
- This fund participated in 50.47% of S&P 500 Index downside but only 33.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.85%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 33.00%
- Участие в снижении
- 50.47%
Комиссия
Комиссия WCQGX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCQGX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCQGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.29 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 10.15 | -6.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM China Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.17 | $0.07 | $0.03 | $1.31 | $0.38 |
Дивидендный доход | 5.80% | 6.67% | 2.02% | 0.82% | 0.28% | 8.54% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM China Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM China Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 59.28%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WCM China Quality Growth Fund составляет 33.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -59.28%авг. 2024 г. | 3y 5mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -7.92%сент. 2020 г. | 7d | 1mo 2d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.41%янв. 2021 г. | 3d | 7d | 10dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.52%нояб. 2020 г. | 20d | 17d | 1mo 7dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.23%май 2020 г. | 1d | 10d | 11dмай 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| WCQGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.28% | -56.78% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -9.10% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -18.90% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.82% | -25.43% | -32.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.78% | -3.31% | -30.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.30% | -10.71% | -23.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.05% | +4.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCQGX
Добавьте WCM China Quality Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCQGX