PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) Коэффициент Шарпа: 0.29

Коэффициент Шарпа WCQGX равен 0.29, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.29 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа WCQGX

Ранг коэффициента Шарпа WCQGX: 7.98
Вызывает опасения

WCQGX опережает 7.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция WCQGX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа WCQGX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.51
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.51 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 3.57+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа WCM China Quality Growth Fund с другими взаимными фондами в категории China Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность WCQGX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
TRCLXT. Rowe Price China Evolution Equity Fund2.14
FIQFXFidelity Advisor China Region Fund Class Z2.08
FHKCXFidelity China Region Fund2.07
FHKIXFidelity Advisor China Region Fund Class I2.07
FHKAXFidelity Advisor China Region Fund Class A2.05
FHKTXFidelity Advisor China Region Fund Class M2.03
FCHKXFidelity Advisor China Region Fund Class C2.00
CAFMorgan Stanley China A Share Fund1.78
MCSMXMatthews China Small Companies Fund1.61
CHILXBlackRock China A Opportunities Fund1.45
WCQGXWCM China Quality Growth Fund0.29

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа WCQGX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда WCQGX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore WCQGX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

WCQGX Sortino Ratio