PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCQGX с OBCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCQGX с OBCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX).

WCQGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2020 г.. OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности WCQGX и OBCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCQGX и OBCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		-3.58%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%4.03%64.08%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		7.49%40.89%7.28%-7.70%-37.21%-5.16%74.62%

Доходность по периодам

С начала года, WCQGX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у OBCHX с доходностью 7.49%.

WCQGX

1 день
1.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-12.57%
1 год
5.17%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—

OBCHX

1 день
0.49%
1 месяц
-6.43%
С начала года
7.49%
6 месяцев
2.30%
1 год
31.92%
3 года*
15.28%
5 лет*
-1.95%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM China Quality Growth Fund

Oberweis China Opportunities Fund

Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с SPYWCQGX с WCMSXWCQGX с WCFOXWCQGX с WCMJXWCQGX с WFEMXWCQGX с WCMNXWCQGX с WLIVX
Часто сравнивают с OBCHX:
OBCHX с EVCGXOBCHX с TRCLXOBCHX с MCSMXOBCHX с CAFOBCHX с FCHKXOBCHX с CHILXOBCHX с FHKIX

Сравнение комиссий WCQGX и OBCHX

WCQGX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии OBCHX в 2.03%.

OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund

Доходность на риск

WCQGX vs. OBCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
OBCHX
Ранг доходности на риск OBCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBCHX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBCHX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBCHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCQGX c OBCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCQGXOBCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.30

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.69

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.74

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

6.92

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCQGX vs. OBCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCQGX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа OBCHX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCQGX и OBCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCQGXOBCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.07

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.39

-0.29

Корреляция

Корреляция между WCQGX и OBCHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCQGX и OBCHX

Дивидендная доходность WCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности OBCHX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.91%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBCHX
Oberweis China Opportunities Fund		0.94%1.01%2.16%0.46%1.22%41.65%11.50%3.37%26.11%6.26%0.81%11.05%

Просадки

Сравнение просадок WCQGX и OBCHX

Максимальная просадка WCQGX за все время составила -59.28%, что меньше максимальной просадки OBCHX в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCQGX и OBCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCQGXOBCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-74.03%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-18.27%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.82%

-52.17%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.45%

-28.35%

-16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.13%

-25.77%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

4.66%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WCQGX и OBCHX

WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) имеют волатильность 7.14% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCQGXOBCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.51%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

16.25%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

25.37%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.45%

26.53%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

24.98%

-1.22%