PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCQGX с WCMNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCQGX с WCMNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCQGX (WCM China Quality Growth Fund) and WCMNX (WCM Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WCQGX is a China Equities fund managed by WCM Investment Management, while WCMNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 5 years, WCQGX returned -7.32%/yr vs 1.76%/yr for WCMNX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. WCQGX charges 1.50%/yr vs 1.24%/yr for WCMNX.

Доходность

Сравнение доходности WCQGX и WCMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCQGX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у WCMNX с доходностью 10.26%.

WCQGX

1 день
0.19%
1 месяц
5.36%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.07%
3 года*
4.53%
5 лет*
-7.32%
10 лет*
—

WCMNX

1 день
-0.27%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.26%
6 месяцев
8.53%
1 год
25.61%
3 года*
10.18%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCQGX и WCMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		8.59%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%4.03%64.08%
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		10.26%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%86.74%

Correlation

The correlation between WCQGX and WCMNX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM China Quality Growth Fund

WCM Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с SPYWCQGX с WCMSXWCQGX с WFGGXWCQGX с GSAGXWCQGX с OBCHXWCQGX с WCFOXWCQGX с WFEMX
Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с WFGGXWCMNX с WLIVXWCMNX с WFEMXWCMNX с WCMSXWCMNX с SPYWCMNX с WCMIXWCMNX с DMCRX

Доходность на риск

WCQGX vs. WCMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCQGX c WCMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) и WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCQGXWCMNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.25

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.90

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

5.63

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCQGX vs. WCMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCQGX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCQGX и WCMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCQGXWCMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.07

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.12

Просадки

Сравнение просадок WCQGX и WCMNX

Максимальная просадка WCQGX за все время составила -59.28%, что больше максимальной просадки WCMNX в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCQGX и WCMNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCQGXWCMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.28%

-40.70%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-16.38%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-30.18%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.82%

-38.13%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.43%

-0.47%

-36.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.30%

-13.98%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.68%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WCQGX и WCMNX

WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что WCQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCQGXWCMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

6.24%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

15.70%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

21.20%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

24.74%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.92%

27.21%

-3.29%

Сравнение комиссий WCQGX и WCMNX

WCQGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WCMNX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCQGX и WCMNX

Дивидендная доходность WCQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности WCMNX в 0.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		0.89%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.14%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%

Часто задаваемые вопросы

WCQGX and WCMNX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCQGX has higher volatility (9.43%) compared to WCMNX (6.24%). In terms of maximum drawdown, WCQGX dropped -59.28% vs WCMNX's -40.70%.

WCMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCQGX и WCMNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор