PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с UBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCPNX с UBND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) and UBND (VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, WCPNX returned 5.43%/yr vs 4.84%/yr for UBND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. WCPNX charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for UBND.

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и UBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у UBND с доходностью -0.02%.

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.53%
3 года*
5.43%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.22%

UBND

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.78%
3 года*
4.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCPNX и UBND

2026 (YTD)20252024202320222021
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		0.69%7.89%4.10%7.00%-9.92%0.08%
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		-0.02%7.79%3.04%7.37%-12.72%0.12%

Correlation

The correlation between WCPNX and UBND is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.85

The correlation between WCPNX and UBND has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с PDBAXWCPNX с FBND
Часто сравнивают с UBND:
UBND с SMTHUBND с SGOVUBND с JCPBUBND с USIBXUBND с TOTLUBND с VCITUBND с CGCP

Доходность на риск

WCPNX vs. UBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UBND
Ранг доходности на риск UBND: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBND: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBND: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c UBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXUBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.38

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.02

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.84

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

5.79

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. UBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBND равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и UBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXUBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.15

+0.70

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и UBND

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки UBND в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и UBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCPNXUBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-16.53%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.62%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.17%

-5.07%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.59%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.44%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.83%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и UBND

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF (UBND) имеют волатильность 1.31% и 1.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCPNXUBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.25%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.45%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

3.49%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

5.80%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.17%

5.80%

-1.63%

Сравнение комиссий WCPNX и UBND

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UBND в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и UBND

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности UBND в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBND
VictoryShares Core Plus Intermediate Bond ETF		4.78%4.56%4.63%4.37%3.28%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.89%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%

Часто задаваемые вопросы

WCPNX and UBND have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCPNX has higher volatility (1.31%) compared to UBND (1.25%). In terms of maximum drawdown, WCPNX dropped -13.63% vs UBND's -16.53%.

WCPNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCPNX и UBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор