Сравнение WCPNX с SPAXX
WCPNX (Weitz Core Plus Income Fund) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both mutual funds - WCPNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Weitz, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, WCPNX returned 1.87%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. WCPNX charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности WCPNX и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPNX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
WCPNX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 3.19%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCPNX и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 0.80% | 7.89% | 4.10% | 7.00% | -9.92% | 1.43% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between WCPNX and SPAXX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.18 |
The correlation between WCPNX and SPAXX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPNX vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
WCPNX
SPAXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WCPNX c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPNX | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPNX и SPAXX
Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPNX | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.63% | 0.00% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | 0.00% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.17% | 0.00% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.63% | 0.00% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.00% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPNX и SPAXX
Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что WCPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPNX | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.28% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 0.66% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 1.03% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 0.69% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 0.69% | +3.49% |
Сравнение комиссий WCPNX и SPAXX
WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPNX и SPAXX
Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPAXX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 4.89% | 5.26% | 6.15% | 4.92% | 3.04% | 2.51% | 5.07% | 2.95% | 2.55% | 2.41% | 3.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
WCPNX and SPAXX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCPNX has higher volatility (1.32%) compared to SPAXX (0.28%). In terms of maximum drawdown, WCPNX dropped -13.63% vs SPAXX's 0.00%.
SPAXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCPNX и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор