PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с CRNSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMSX с CRNSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) and CRNSX (Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, WCMSX returned 16.45%/yr vs 17.20%/yr for CRNSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WCMSX charges 1.25%/yr vs 1.15%/yr for CRNSX.

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и CRNSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у CRNSX с доходностью 9.24%.

WCMSX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.28%
6 месяцев
16.22%
1 год
16.51%
3 года*
16.45%
5 лет*
1.68%
10 лет*
12.61%

CRNSX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
9.24%
6 месяцев
11.45%
1 год
20.70%
3 года*
17.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMSX и CRNSX

2026 (YTD)2025202420232022
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		15.28%18.14%4.33%22.26%-30.10%
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.24%27.12%7.72%12.24%-12.42%

Correlation

The correlation between WCMSX and CRNSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between WCMSX and CRNSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX
Часто сравнивают с CRNSX:
CRNSX с CMUVXCRNSX с CRQSXCRNSX с CMPVXCRNSX с CMNVXCRNSX с CRBVXCRNSX с CRDSXCRNSX с CRSSX

Доходность на риск

WCMSX vs. CRNSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CRNSX
Ранг доходности на риск CRNSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRNSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRNSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRNSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRNSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRNSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c CRNSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXCRNSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.65

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.40

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.88

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

6.94

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. CRNSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CRNSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и CRNSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXCRNSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.03

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и CRNSX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки CRNSX в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и CRNSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMSXCRNSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-28.68%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-11.45%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-12.91%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-1.20%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-7.20%

-8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.10%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и CRNSX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund (CRNSX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMSXCRNSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.79%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

10.70%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

13.09%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

15.19%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

15.19%

+4.88%

Сравнение комиссий WCMSX и CRNSX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CRNSX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и CRNSX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CRNSX в 9.70%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRNSX
Catholic Responsible Investments International Small-Cap Fund		9.70%10.39%2.63%2.37%1.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%

Часто задаваемые вопросы

WCMSX and CRNSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (6.63%) compared to CRNSX (3.79%). In terms of maximum drawdown, WCMSX dropped -51.60% vs CRNSX's -28.68%.

CRNSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMSX и CRNSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор