Сравнение WCMSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WCMSX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCMSX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 1.36% | 18.14% | 4.33% | 22.26% | -42.12% | 16.65% | 55.36% | 45.02% | -8.94% | 42.35% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, WCMSX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WCMSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.62% против 14.06% соответственно.
WCMSX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 11.62%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMSX и SPY
WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
WCMSX vs. SPY — Ранг доходности на риск
WCMSX
SPY
Сравнение WCMSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMSX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.96 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.49 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.53 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.27 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.96 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WCMSX и SPY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMSX и SPY
Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 0.80% | 0.81% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 2.73% | 0.57% | 4.04% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок WCMSX и SPY
Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCMSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.60% | -55.19% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.05% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.60% | -24.50% | -27.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -33.72% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -5.53% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -9.09% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.54% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMSX и SPY
WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCMSX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.35% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 9.50% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 19.06% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 17.06% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.92% | +1.97% |