- ISIN
- US46141Q6834
- CUSIP
- 46141Q683
- Эмитент
- WCM
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2015 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции WCMSX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) показал доход в 8.75% с начала года и 3.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCMSX составила 11.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
WCM International Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 8.75%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- -1.00%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 11.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WCMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WCMSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.55% | 3.08% | -6.84% | 10.66% | 4.91% | -4.33% | -7.37% | 4.29% | 8.75% | ||||
| 2025 | 2.60% | -0.19% | -5.36% | 8.49% | 9.43% | 7.53% | -0.19% | 2.22% | -0.11% | -2.33% | -3.01% | -1.10% | 18.14% |
| 2024 | -2.33% | 4.93% | 0.34% | -5.50% | 5.36% | -1.07% | 1.18% | 4.36% | -0.42% | -3.07% | 3.12% | -1.99% | 4.33% |
| 2023 | 9.88% | -3.04% | 1.94% | 1.40% | -2.92% | 5.22% | 2.86% | -3.88% | -5.83% | -8.69% | 16.74% | 9.51% | 22.26% |
| 2022 | -14.95% | -5.28% | -0.96% | -11.00% | -3.81% | -13.10% | 7.92% | -6.19% | -12.44% | 5.00% | 9.15% | -4.02% | -42.12% |
| 2021 | -0.59% | 1.49% | -1.32% | 6.67% | 1.19% | 3.56% | 3.33% | 6.16% | -4.22% | 3.33% | -4.45% | 1.05% | 16.65% |
Метрики бенчмарка
WCM International Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.88, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participated in 111.45% of S&P 500 Index downside but only 105.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 105.93%
- Участие в снижении
- 111.45%
Комиссия
Комиссия WCMSX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCMSX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 5% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.50 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 10.58 | -9.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM International Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.74 | $0.10 | $0.50 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.81% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 2.73% | 0.57% | 4.04% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM International Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $2.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM International Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 51.60%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WCM International Small Cap Growth Fund составляет 12.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.60%окт. 2022 г. | 1y 20d | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-34.31%март 2020 г. | 1mo 4d | 2mo 4d | 3mo 8dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.19%дек. 2018 г. | 5mo 1d | 10mo 8d | 1y 3moиюль 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-11.38%дек. 2016 г. | 1mo 29d | 4mo 16d | 6mo 15dокт. 2016 г. - апр. 2017 г. | — |
-10.49%февр. 2016 г. | 1mo 8d | 1mo 16d | 2mo 24dянв. 2016 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| WCMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.60% | -56.78% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -9.10% | -5.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -18.90% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.60% | -25.43% | -26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | -33.92% | -17.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -0.17% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -10.69% | -5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 2.14% | +2.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCMSX
Добавьте WCM International Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCMSX