PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с WCFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMSX с WCFOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) and WCFOX (WCM Focused International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from WCM Investment Management. Over the past 5 years, WCMSX returned 1.99%/yr vs 6.52%/yr for WCFOX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. WCMSX charges 1.25%/yr vs 1.50%/yr for WCFOX.

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и WCFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у WCFOX с доходностью 14.02%.

WCMSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.51%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.88%
1 год
18.09%
3 года*
16.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
12.70%

WCFOX

1 день
0.48%
1 месяц
5.86%
С начала года
14.02%
6 месяцев
15.56%
1 год
26.18%
3 года*
20.48%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMSX и WCFOX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		16.27%18.14%4.33%22.26%-42.12%9.65%
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		14.02%31.45%6.14%25.65%-35.42%7.30%

Correlation

The correlation between WCMSX and WCFOX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.91

The correlation between WCMSX and WCFOX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

WCM Focused International Opportunities Fund

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNXWCMSX с WCMIX
Часто сравнивают с WCFOX:
WCFOX с JOEMXWCFOX с WCQGXWCFOX с WFGGXWCFOX с QISIXWCFOX с WFEMXWCFOX с WLIVXWCFOX с EFA

Доходность на риск

WCMSX vs. WCFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WCFOX
Ранг доходности на риск WCFOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFOX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFOX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c WCFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXWCFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.40

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.02

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.79

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

6.25

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. WCFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCFOX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и WCFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXWCFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.32

+0.33

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и WCFOX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, примерно равная максимальной просадке WCFOX в -49.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и WCFOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMSXWCFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-49.83%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-15.13%

+5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-19.34%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-49.83%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

0.00%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-21.70%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

4.31%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и WCFOX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMSXWCFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.21%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

16.74%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.38%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.38%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

21.34%

-1.27%

Сравнение комиссий WCMSX и WCFOX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии WCFOX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и WCFOX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности WCFOX в 0.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		0.29%0.33%3.57%0.24%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%

Часто задаваемые вопросы

WCMSX and WCFOX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (6.56%) compared to WCFOX (6.21%). In terms of maximum drawdown, WCMSX dropped -51.60% vs WCFOX's -49.83%.

WCFOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMSX и WCFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор