PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMSX с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMSX и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		-0.58%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCMSX имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции FNDF немного отстают с 11.09%.

WCMSX

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.61%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-6.85%
1 год
21.20%
3 года*
11.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
11.41%

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с WCMJXWCMSX с WCQGXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCMIX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий WCMSX и FNDF

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

WCMSX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

2.31

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.02

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

3.52

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

13.78

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.31

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.78

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.49

+0.08

Корреляция

Корреляция между WCMSX и FNDF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и FNDF

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.82%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и FNDF

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMSXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-40.14%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-11.08%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-25.56%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-40.14%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.58%

-7.26%

-12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-7.72%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.83%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и FNDF

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 7.85% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMSXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

8.06%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

11.42%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

17.50%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

16.05%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

17.64%

+2.24%