PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMSX с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both funds - WCMSX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by WCM Investment Management, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Over the past 10 years, WCMSX returned 12.70%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMSX charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. За последние 10 лет акции WCMSX превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 12.70% против 11.93% соответственно.

WCMSX

1 день
0.07%
1 месяц
3.51%
С начала года
16.27%
6 месяцев
16.88%
1 год
18.09%
3 года*
16.78%
5 лет*
1.99%
10 лет*
12.70%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMSX и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		16.27%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between WCMSX and FNDF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between WCMSX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNXWCMSX с WCMIX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

WCMSX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
2.99

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.89

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

4.24

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

16.19

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.99

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.83

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.11

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и FNDF

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMSXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-40.14%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-10.60%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-13.89%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-25.56%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-40.14%

-11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-0.67%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-7.64%

-8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.77%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и FNDF

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMSXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

5.26%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

12.53%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

15.06%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

16.18%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.67%

+2.40%

Сравнение комиссий WCMSX и FNDF

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и FNDF

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMSX and FNDF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (6.56%) compared to FNDF (5.26%). In terms of maximum drawdown, WCMSX dropped -51.60% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMSX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор