PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с AVDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMSX с AVDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX).

WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и AVDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMSX и AVDVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		1.36%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%4.56%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у AVDVX с доходностью 6.48%.

WCMSX

1 день
1.94%
1 месяц
-6.13%
С начала года
1.36%
6 месяцев
-4.67%
1 год
22.52%
3 года*
12.03%
5 лет*
0.22%
10 лет*
11.62%

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Avantis International Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WCMJXWCMSX с WCFOXWCMSX с WCMNXWCMSX с WFEMX
Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX

Сравнение комиссий WCMSX и AVDVX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AVDVX в 0.36%.

WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

WCMSX vs. AVDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c AVDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXAVDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.78

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.36

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.53

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

14.52

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. AVDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа AVDVX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и AVDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXAVDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.78

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.81

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Корреляция

Корреляция между WCMSX и AVDVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и AVDVX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AVDVX в 9.84%

TTM202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.80%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и AVDVX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки AVDVX в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и AVDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMSXAVDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-43.06%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.92%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-27.37%

-24.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-9.22%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.89%

-6.82%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.14%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и AVDVX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMSXAVDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

7.64%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.03%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

17.18%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

16.61%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.47%

+0.42%