PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%6.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCMNX показывает доходность -3.84%, а SPY немного выше – -3.65%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с WCMJXWCMNX с WCQGXWCMNX с WLIVXWCMNX с WFGGXWCMNX с WFEMXWCMNX с WCMSXWCMNX с DMCRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий WCMNX и SPY

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

WCMNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.96

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.53

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

7.27

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между WCMNX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и SPY

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и SPY

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-55.19%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.05%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-24.50%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-5.53%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-9.09%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.54%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и SPY

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

5.35%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

9.50%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

19.06%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

17.06%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

17.92%

+9.42%