PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с WCMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с WCMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и WCMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и WCMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		-1.25%20.92%6.96%16.56%-28.90%17.08%32.80%7.32%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у WCMIX с доходностью -1.25%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

WCMIX

1 день
3.11%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
-6.26%
1 год
12.83%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.98%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

WCM Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WLIVXWCMNX с WCMJXWCMNX с WCQGXWCMNX с WFEMXWCMNX с WFGGXWCMNX с WCMSX
Часто сравнивают с WCMIX:
WCMIX с VWIGXWCMIX с POLIXWCMIX с ARTKXWCMIX с BAFWXWCMIX с IMTMWCMIX с MIEIXWCMIX с GQGPX

Сравнение комиссий WCMNX и WCMIX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии WCMIX в 1.04%.

WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund

Доходность на риск

WCMNX vs. WCMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WCMIX
Ранг доходности на риск WCMIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c WCMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXWCMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.66

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

2.48

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. WCMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCMIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и WCMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXWCMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.20

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между WCMNX и WCMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и WCMIX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности WCMIX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		5.81%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и WCMIX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, примерно равная максимальной просадке WCMIX в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и WCMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXWCMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-39.69%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.95%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-39.69%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-10.13%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-7.54%

-6.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.34%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и WCMIX

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) имеют волатильность 8.87% и 8.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXWCMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

8.90%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

13.31%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

20.81%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

19.65%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

18.87%

+8.47%