PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с WFGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с WFGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. WFGGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и WFGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и WFGGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%
WFGGX
WCM Focused Global Growth Fund		-4.65%24.09%30.71%26.13%-30.75%14.62%39.10%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у WFGGX с доходностью -4.65%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

WFGGX

1 день
3.34%
1 месяц
-8.04%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-6.48%
1 год
20.12%
3 года*
21.12%
5 лет*
9.16%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

WCM Focused Global Growth Fund

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WLIVXWCMNX с WCMJXWCMNX с WCQGXWCMNX с WFEMXWCMNX с WCMSXWCMNX с DMCRX
Часто сравнивают с WFGGX:
WFGGX с VFIFXWFGGX с BSCMXWFGGX с WFEMXWFGGX с WCFOXWFGGX с WLIVXWFGGX с TIBIXWFGGX с WCQGX

Сравнение комиссий WCMNX и WFGGX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WFGGX в 1.30%.

WFGGX
WCM Focused Global Growth Fund
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WCMNX vs. WFGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WFGGX
Ранг доходности на риск WFGGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFGGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFGGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFGGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFGGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFGGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c WFGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXWFGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.17

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.86

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.62

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

2.12

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. WFGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа WFGGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и WFGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXWFGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.17

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.48

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.73

-0.51

Корреляция

Корреляция между WCMNX и WFGGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и WFGGX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности WFGGX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFGGX
WCM Focused Global Growth Fund		3.93%3.75%4.75%0.00%3.58%10.47%3.41%1.77%2.93%1.49%12.79%0.38%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и WFGGX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки WFGGX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и WFGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXWFGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-36.91%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-12.62%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-36.91%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-9.71%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-6.86%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.85%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и WFGGX

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с WCM Focused Global Growth Fund (WFGGX) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXWFGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

7.16%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

14.48%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

23.07%

+2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

20.17%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

19.06%

+8.28%