PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с WCQGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с WCQGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. WCQGX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и WCQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и WCQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%86.74%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		-3.58%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%4.03%64.08%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у WCQGX с доходностью -3.58%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

WCQGX

1 день
1.40%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-12.57%
1 год
5.17%
3 года*
-3.22%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

WCM China Quality Growth Fund

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WLIVXWCMNX с WCMJXWCMNX с WFEMXWCMNX с WFGGXWCMNX с WCMSXWCMNX с DMCRX
Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с SPYWCQGX с WCMSXWCQGX с OBCHXWCQGX с WCFOXWCQGX с WFEMXWCQGX с WCMJXWCQGX с WLIVX

Сравнение комиссий WCMNX и WCQGX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии WCQGX в 1.50%.

WCQGX
WCM China Quality Growth Fund
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WCMNX vs. WCQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c WCQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXWCQGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.23

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.46

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.26

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

0.65

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. WCQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа WCQGX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и WCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXWCQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.10

+0.12

Корреляция

Корреляция между WCMNX и WCQGX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и WCQGX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности WCQGX в 6.91%

TTM202520242023202220212020
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.91%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и WCQGX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки WCQGX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и WCQGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXWCQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-59.28%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-15.08%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-57.82%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-44.45%

+31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-34.13%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

6.65%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и WCQGX

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXWCQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

7.14%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

15.84%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

22.78%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

23.45%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

23.76%

+3.58%