- ISIN
- US46143U1043
- Эмитент
- WCM Investment Management
- Дата выпуска
- 30 окт. 2019 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции WCMNX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WCMNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,102.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) показал доход в 10.55% с начала года и 26.47% за последние 12 месяцев.
WCM Small Cap Growth Fund
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WCMNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WCMNX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.80% | 1.48% | -9.58% | 10.82% | 3.74% | 0.00% | 10.55% | ||||||
| 2025 | 6.30% | -8.23% | -9.53% | -0.18% | 5.19% | 4.51% | 4.88% | 3.41% | 2.25% | -0.29% | 1.91% | -1.21% | 7.82% |
| 2024 | -0.66% | 6.27% | 1.40% | -7.50% | 1.49% | 0.49% | 5.28% | 0.23% | 0.85% | -2.97% | 9.04% | -8.51% | 4.02% |
| 2023 | 12.61% | -2.53% | -1.30% | -1.40% | -3.90% | 9.97% | 3.44% | -4.46% | -6.20% | -6.97% | 8.08% | 9.91% | 15.64% |
| 2022 | -11.44% | -0.41% | 0.00% | -9.69% | -4.00% | -6.34% | 12.64% | -3.14% | -8.99% | 7.74% | 4.54% | -4.44% | -23.47% |
| 2021 | 1.95% | 4.58% | -2.75% | 5.58% | -3.18% | 3.16% | -1.66% | 0.91% | -3.60% | 3.66% | -6.36% | 3.48% | 5.06% |
Метрики бенчмарка
WCM Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -5.99%, beta of 1.17, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2019.
- This fund participated in 120.65% of S&P 500 Index downside but only 99.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.99% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -5.99%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 99.88%
- Участие в снижении
- 120.65%
Комиссия
Комиссия WCMNX составляет 1.24%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WCMNX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WCMNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.93 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 13.52 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WCM Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $1.27 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 9.16% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WCM Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 40.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка WCM Small Cap Growth Fund составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.70%март 2020 г. | 27d | 4mo 20d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.13%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 3y 7mo | 4y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.38%март 2026 г. | 2mo 6d | 1mo 29d | 4mo 5dянв. 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.70%май 2021 г. | 13d | 5mo 25d | 6mo 8dапр. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.67%март 2021 г. | 1mo 10d | 1mo 5d | 2mo 15dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| WCMNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -56.78% | +16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -9.10% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -18.90% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -25.43% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.74% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -10.72% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 1.97% | +2.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WCMNX
Добавьте WCM Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WCMNX