PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и NEAGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%7.53%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WCMJXWCMNX с WCQGXWCMNX с WLIVXWCMNX с WFEMXWCMNX с WFGGXWCMNX с WCMSX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий WCMNX и NEAGX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

WCMNX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.14

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.71

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

4.27

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

15.19

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.14

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.62

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.59

-0.37

Корреляция

Корреляция между WCMNX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и NEAGX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и NEAGX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, примерно равная максимальной просадке NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-41.80%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-14.01%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-36.31%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-7.75%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-8.72%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.93%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и NEAGX

Текущая волатильность для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) составляет 8.87%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

11.64%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

19.84%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

28.93%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

24.33%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

23.90%

+3.44%