Сравнение WCMIX с POLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Polen Growth Fund (POLIX).
WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCMIX или POLIX.
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и POLIX
Доходность по периодам
С начала года, WCMIX показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у POLIX с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции WCMIX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 8.07% против 10.29% соответственно.
WCMIX
12.83%
-1.23%
1.42%
18.34%
7.56%
8.07%
POLIX
16.91%
5.31%
10.48%
21.83%
8.17%
10.29%
Основные характеристики
| WCMIX | POLIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.48 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 8.50 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 14.41% | 14.71% |
| Макс. просадка | -42.39% | -49.68% |
| Текущая просадка | -13.74% | -15.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMIX и POLIX
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.
Корреляция
Корреляция между WCMIX и POLIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WCMIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и POLIX
Ни WCMIX, ни POLIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.38% | 0.45% | 0.51% | 0.32% | 0.23% | 0.27% |
POLIX Polen Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.10% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и POLIX
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки POLIX в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и POLIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и POLIX
Текущая волатильность для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) составляет 3.70%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.