Сравнение WCMIX с POLIX
WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) and POLIX (Polen Growth Fund) are both mutual funds - WCMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management, while POLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Polen Capital. Over the past 10 years, WCMIX returned 11.53%/yr vs 12.52%/yr for POLIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMIX charges 1.04%/yr vs 0.96%/yr for POLIX.
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и POLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCMIX показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции WCMIX уступали акциям POLIX по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.52% соответственно.
WCMIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 11.53%
POLIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -5.43%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам WCMIX и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 11.21% | 20.92% | 6.96% | 16.56% | -28.90% | 17.08% | 32.80% | 35.19% | -7.37% | 31.24% |
POLIX Polen Growth Fund | -4.92% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
Correlation
The correlation between WCMIX and POLIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г. | 0.75 |
The correlation between WCMIX and POLIX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMIX vs. POLIX — Ранг доходности на риск
WCMIX
POLIX
Сравнение WCMIX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMIX | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.00 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 0.00 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.00 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.67 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и POLIX
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и POLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -42.84% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -23.94% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -23.94% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.69% | -42.84% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -42.84% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -9.04% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -7.08% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 9.56% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и POLIX
WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Polen Growth Fund (POLIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMIX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.44% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 13.10% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 16.76% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 22.96% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 21.89% | -2.87% |
Сравнение комиссий WCMIX и POLIX
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии POLIX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и POLIX
Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности POLIX в 38.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLIX Polen Growth Fund | 38.24% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.16% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
WCMIX and POLIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCMIX has higher volatility (5.25%) compared to POLIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, WCMIX dropped -39.69% vs POLIX's -42.84%.
WCMIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMIX и POLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор