Сравнение WCMIX с PIZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ).
WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и PIZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCMIX и PIZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | -1.25% | 20.92% | 6.96% | 16.56% | -28.90% | 17.08% | 32.80% | 35.19% | -7.37% | 31.24% |
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 4.63% | 37.22% | 16.30% | 17.96% | -30.48% | 20.53% | 17.96% | 27.51% | -16.15% | 30.96% |
Доходность по периодам
С начала года, WCMIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PIZ с доходностью 4.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCMIX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции PIZ немного отстают с 10.00%.
WCMIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.51%
PIZ
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMIX и PIZ
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PIZ в 0.80%.
Доходность на риск
WCMIX vs. PIZ — Ранг доходности на риск
WCMIX
PIZ
Сравнение WCMIX c PIZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMIX | PIZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.63 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.27 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.54 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 10.54 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMIX | PIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.63 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.51 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между WCMIX и PIZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и PIZ
Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности PIZ в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.81% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
PIZ Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF | 1.49% | 1.55% | 1.68% | 1.86% | 2.04% | 1.01% | 0.37% | 1.58% | 1.06% | 1.30% | 2.21% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и PIZ
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и PIZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCMIX | PIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -60.61% | +20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -14.35% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.69% | -40.93% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -40.93% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -7.72% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -14.99% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.45% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и PIZ
Текущая волатильность для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) составляет 8.90%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCMIX | PIZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 10.20% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 15.06% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 21.64% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 19.47% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.34% | -0.47% |