Сравнение WCMIX с IMTM
WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both funds - WCMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. Over the past 10 years, WCMIX returned 11.53%/yr vs 10.29%/yr for IMTM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMIX charges 1.04%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и IMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCMIX показывает доходность 11.21%, а IMTM немного ниже – 11.05%. За последние 10 лет акции WCMIX превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.29% соответственно.
WCMIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 11.53%
IMTM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 23.92%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение доходности по годам WCMIX и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 11.21% | 20.92% | 6.96% | 16.56% | -28.90% | 17.08% | 32.80% | 35.19% | -7.37% | 31.24% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 11.05% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
Correlation
The correlation between WCMIX and IMTM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г. | 0.79 |
The correlation between WCMIX and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMIX vs. IMTM — Ранг доходности на риск
WCMIX
IMTM
Сравнение WCMIX c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMIX | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.87 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.46 | -4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMIX | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.41 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.51 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и IMTM
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и IMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMIX | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -32.66% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -12.85% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -12.85% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.69% | -32.66% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -32.66% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.39% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -7.45% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 3.21% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и IMTM
WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеют волатильность 5.25% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMIX | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.48% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 14.98% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 17.04% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.64% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.64% | +1.38% |
Сравнение комиссий WCMIX и IMTM
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и IMTM
Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности IMTM в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.23% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.16% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
WCMIX and IMTM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMTM has higher volatility (5.48%) compared to WCMIX (5.25%). In terms of maximum drawdown, WCMIX dropped -39.69% vs IMTM's -32.66%.
IMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMIX и IMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор