Сравнение WCMIX с IMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).
WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WCMIX и IMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCMIX и IMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | -1.25% | 20.92% | 6.96% | 16.56% | -28.90% | 17.08% | 32.80% | 35.19% | -7.37% | 31.24% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 2.81% | 34.50% | 12.17% | 13.89% | -16.81% | 3.50% | 22.17% | 24.52% | -14.31% | 25.46% |
Доходность по периодам
С начала года, WCMIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у IMTM с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции WCMIX превзошли акции IMTM по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.75% соответственно.
WCMIX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 10.51%
IMTM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMIX и IMTM
WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.
Доходность на риск
WCMIX vs. IMTM — Ранг доходности на риск
WCMIX
IMTM
Сравнение WCMIX c IMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMIX | IMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.54 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.14 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.30 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 9.17 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMIX | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.54 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между WCMIX и IMTM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMIX и IMTM
Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности IMTM в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMIX WCM Focused International Growth Fund | 5.81% | 5.73% | 12.78% | 0.65% | 0.11% | 4.60% | 1.42% | 0.22% | 4.17% | 0.46% | 2.09% | 1.20% |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 4.57% | 4.70% | 2.93% | 2.29% | 2.68% | 2.51% | 0.97% | 2.13% | 2.36% | 1.92% | 2.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок WCMIX и IMTM
Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и IMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCMIX | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -32.66% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -12.85% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.69% | -32.66% | -7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -32.66% | -7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -7.08% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -7.53% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.22% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMIX и IMTM
WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) имеют волатильность 8.90% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCMIX | IMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 9.33% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 13.15% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 18.92% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.45% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.51% | +1.36% |