PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WCMIX с IMTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMIX с IMTM

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM).

WCMIX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. IMTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Momentum. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WCMIX или IMTM.

Корреляция

Корреляция между WCMIX и IMTM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WCMIX и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCMIX:

0.04

IMTM:

0.76

Коэф-т Сортино

WCMIX:

0.29

IMTM:

1.16

Коэф-т Омега

WCMIX:

1.04

IMTM:

1.16

Коэф-т Кальмара

WCMIX:

0.07

IMTM:

1.23

Коэф-т Мартина

WCMIX:

0.26

IMTM:

3.60

Индекс Язвы

WCMIX:

9.00%

IMTM:

4.25%

Дневная вол-ть

WCMIX:

23.58%

IMTM:

19.85%

Макс. просадка

WCMIX:

-42.39%

IMTM:

-30.68%

Текущая просадка

WCMIX:

-14.25%

IMTM:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCMIX показывает доходность 17.05%, а IMTM немного ниже – 16.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WCMIX имеют среднегодовую доходность 7.25%, а акции IMTM немного впереди с 7.31%.

WCMIX

С начала года

17.05%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

2.03%

1 год

1.10%

5 лет

7.56%

10 лет

7.25%

IMTM

С начала года

16.42%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

15.42%

1 год

14.26%

5 лет

11.69%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WCMIX и IMTM

WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IMTM в 0.30%.

WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCMIX и IMTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WCMIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг риск-скорректированной доходности IMTM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCMIX c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WCMIX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа IMTM равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMIX и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMIX и IMTM

Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IMTM в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		0.24%0.28%0.00%0.00%0.00%0.06%0.22%0.38%0.45%0.51%0.32%0.23%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		2.52%2.93%2.29%2.68%5.41%0.97%2.13%2.36%1.91%2.75%1.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCMIX и IMTM

Максимальная просадка WCMIX за все время составила -42.39%, что больше максимальной просадки IMTM в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и IMTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WCMIX и IMTM

WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...