PortfoliosLab logo
WCM Focused International Growth Fund (WCMIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4614184442

CUSIP

461418444

Дата выпуска

30 мая 2011 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия WCMIX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WCMIX: 1.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WCM Focused International Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
215.44%
310.74%
WCMIX (WCM Focused International Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WCM Focused International Growth Fund показал доход в 9.24% с начала года и 9.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WCM Focused International Growth Fund составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


WCMIX

С начала года

9.24%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

3.11%

1 год

9.39%

5 лет

10.66%

10 лет

9.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WCMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.85%2.75%-4.23%3.89%9.24%
20242.28%7.04%2.13%-5.93%4.72%0.12%0.36%5.28%-0.94%-3.62%2.29%-6.01%6.96%
20239.10%-2.75%4.22%0.55%-0.32%3.35%0.40%-4.42%-5.14%-3.61%10.37%5.07%16.56%
2022-12.39%-6.02%0.39%-9.79%-1.31%-7.27%10.22%-6.87%-10.47%6.16%12.37%-4.97%-28.90%
2021-0.44%0.12%0.28%5.82%2.48%2.05%2.67%3.42%-5.68%5.43%-3.53%3.90%17.08%
2020-1.00%-4.11%-12.37%9.15%8.04%6.58%5.92%3.87%-1.20%-0.74%11.53%5.56%32.80%
20195.85%3.17%3.33%4.80%-1.57%6.56%-0.17%0.58%-0.97%2.14%2.72%4.48%35.19%
20185.21%-4.41%1.20%-0.50%2.20%-0.80%1.42%1.53%0.06%-9.91%1.87%-4.35%-7.15%
20174.48%2.07%3.74%4.20%4.03%-0.21%2.22%1.29%0.74%2.79%0.84%1.44%31.24%
2016-4.99%-0.78%6.42%0.25%1.55%1.20%4.67%-1.21%1.22%-4.16%-3.32%0.43%0.68%
2015-1.97%7.77%-0.49%4.23%-0.31%-2.82%2.98%-7.43%-1.52%5.84%2.11%-1.77%5.79%
2014-4.24%5.49%0.00%-0.34%1.09%2.25%-2.36%2.00%-3.76%1.45%0.67%-2.14%-0.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WCMIX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WCMIX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WCMIX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WCMIX: 0.39
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WCMIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WCMIX: 0.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WCMIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WCMIX: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WCMIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WCMIX: 0.44
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WCMIX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WCMIX: 1.94
^GSPC: 1.94

WCM Focused International Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.46
WCMIX (WCM Focused International Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WCM Focused International Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.78$2.78$0.15$0.02$1.27$0.35$0.04$0.59$0.07$0.25$0.15$0.06

Дивидендный доход

11.70%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%0.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WCM Focused International Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.78$2.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2014$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.75%
-10.07%
WCMIX (WCM Focused International Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WCM Focused International Growth Fund показал максимальную просадку в 39.69%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WCM Focused International Growth Fund составляет 5.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.69%8 сент. 2021 г.27914 окт. 2022 г.
-30.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.6423 июн. 2020 г.87
-21.2%1 июн. 2011 г.873 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.399
-16.69%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.151
-15.1%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WCM Focused International Growth Fund составляет 14.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.36%
14.23%
WCMIX (WCM Focused International Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)