PortfoliosLab logo
Сравнение WCMIX с MIEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WCMIX и MIEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности WCMIX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.97%
0.76%
WCMIX
MIEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WCMIX:

-0.10

MIEIX:

0.87

Коэф-т Сортино

WCMIX:

-0.01

MIEIX:

1.28

Коэф-т Омега

WCMIX:

1.00

MIEIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

WCMIX:

-0.06

MIEIX:

1.07

Коэф-т Мартина

WCMIX:

-0.24

MIEIX:

2.53

Индекс Язвы

WCMIX:

7.07%

MIEIX:

4.10%

Дневная вол-ть

WCMIX:

17.94%

MIEIX:

11.94%

Макс. просадка

WCMIX:

-42.39%

MIEIX:

-50.56%

Текущая просадка

WCMIX:

-19.43%

MIEIX:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, WCMIX показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью 7.60%. За последние 10 лет акции WCMIX превзошли акции MIEIX по среднегодовой доходности: 7.09% против 6.66% соответственно.


WCMIX

С начала года

9.97%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-3.68%

5 лет

5.08%

10 лет

7.09%

MIEIX

С начала года

7.60%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

0.76%

1 год

8.62%

5 лет

7.85%

10 лет

6.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WCMIX и MIEIX

WCMIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MIEIX в 0.68%.


График комиссии WCMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии MIEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WCMIX и MIEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WCMIX
Ранг риск-скорректированной доходности WCMIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

MIEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MIEIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WCMIX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WCMIX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.100.87
Коэффициент Сортино WCMIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.011.28
Коэффициент Омега WCMIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.001.16
Коэффициент Кальмара WCMIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.061.07
Коэффициент Мартина WCMIX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.242.53
WCMIX
MIEIX

Показатель коэффициента Шарпа WCMIX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMIX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.10
0.87
WCMIX
MIEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMIX и MIEIX

Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности MIEIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund
0.25%0.28%0.00%0.00%0.00%0.06%0.22%0.38%0.45%0.51%0.32%0.23%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
1.36%1.47%1.67%0.86%2.06%0.79%2.26%1.48%1.85%1.78%1.65%4.89%

Просадки

Сравнение просадок WCMIX и MIEIX

Максимальная просадка WCMIX за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и MIEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-19.43%
-2.05%
WCMIX
MIEIX

Волатильность

Сравнение волатильности WCMIX и MIEIX

WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.59%
3.39%
WCMIX
MIEIX