PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с TDIV

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - WCMI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. WCMI is actively managed, while TDIV is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 20.10% for TDIV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WCMI показывает доходность 13.62%, а TDIV немного выше – 13.85%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

TDIV

1 день
1.48%
1 месяц
-6.78%
6 месяцев
13.92%
С начала года
13.85%
1 год
20.10%
3 года*
24.87%
5 лет*
15.92%
10 лет*
16.94%
Всё время*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и TDIV

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		13.85%25.27%-1.32%

Correlation

The correlation between WCMI and TDIV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between WCMI and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и TDIV

Секторы
WCMI
TDIV

Технологии

22.1%
83.2%

Промышленность

17.4%
1.9%

Финансовые услуги

16.5%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Коммуникационные услуги

8.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Энергетика

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WCMI
22.1%
TDIV
83.2%

Промышленность

WCMI
17.4%
TDIV
1.9%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
TDIV

-

Здравоохранение

WCMI
13.2%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
TDIV
15.0%

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
TDIV

-

Энергетика

WCMI
5.7%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
TDIV

-

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
TDIV

-

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
TDIV

-

Недвижимость

WCMI

-

TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLD
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

WCMI vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMITDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.99

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.44

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.29

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

3.84

+3.29

WCMI vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и TDIV

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMITDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-31.97%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-15.62%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-14.37%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.89%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

5.26%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и TDIV

First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что WCMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMITDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.80%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

16.22%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

20.42%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

21.06%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

20.97%

-2.36%

Сравнение комиссий WCMI и TDIV

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и TDIV

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности TDIV в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.38%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and TDIV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMI has higher volatility (6.64%) compared to TDIV (5.80%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs TDIV's -31.97%.

On 1-year performance, WCMI leads with 24.39% vs 20.10% for TDIV. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCMI has performed better with a 24.39% return vs 20.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

TDIV has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.54% for WCMI.

WCMI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TDIV is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.50% for TDIV.

WCMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор