PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с QCLN

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - WCMI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. WCMI is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 46.06% for QCLN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 19.12%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

QCLN

1 день
3.63%
1 месяц
-17.33%
6 месяцев
8.18%
С начала года
19.12%
1 год
46.06%
3 года*
-0.08%
5 лет*
-3.70%
10 лет*
14.09%
Всё время*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и QCLN

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		19.12%31.81%-3.14%

Correlation

The correlation between WCMI and QCLN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between WCMI and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и QCLN

Секторы
WCMI
QCLN

Технологии

22.1%
43.0%

Промышленность

17.4%
25.3%

Финансовые услуги

16.5%
1.5%

Здравоохранение

13.2%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
14.2%

Энергетика

5.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%
7.9%

Сырьевые материалы

2.7%
8.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

WCMI
22.1%
QCLN
43.0%

Промышленность

WCMI
17.4%
QCLN
25.3%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
QCLN
1.5%

Здравоохранение

WCMI
13.2%
QCLN

-

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
QCLN
14.2%

Энергетика

WCMI
5.7%
QCLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
QCLN

-

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
QCLN
7.9%

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
QCLN
8.0%

Недвижимость

WCMI

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLD
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

WCMI vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.17

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.66

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.84

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

6.44

+0.69

WCMI vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и QCLN

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-76.18%

+63.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-25.15%

+12.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-38.46%

+35.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-43.36%

+41.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

7.17%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и QCLN

Текущая волатильность для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) составляет 6.64%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 15.87%. Это указывает на то, что WCMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

15.87%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

32.69%

-15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

39.65%

-19.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

38.85%

-20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

35.45%

-16.84%

Сравнение комиссий WCMI и QCLN

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и QCLN

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности QCLN в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and QCLN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (15.87%) compared to WCMI (6.64%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 46.06% vs 24.39% for WCMI. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, WCMI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 46.06% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

WCMI has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.16% for QCLN.

WCMI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.59% for QCLN.

WCMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор