Сравнение WCMI с KNG
WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - WCMI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. WCMI is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 10.74% for KNG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности WCMI и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 7.31%.
WCMI
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.99%
KNG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам WCMI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 13.62% | 30.32% | -5.10% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.31% | 6.63% | -4.90% |
Correlation
The correlation between WCMI and KNG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение распределения секторов WCMI и KNG
Секторы
WCMI
KNG
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
WCMI
KNG
Промышленность
WCMI
KNG
Финансовые услуги
WCMI
KNG
Здравоохранение
WCMI
KNG
Коммуникационные услуги
WCMI
KNG
-
Потребительский циклический сектор
WCMI
KNG
Энергетика
WCMI
KNG
Потребительский защитный сектор
WCMI
KNG
Коммунальные услуги
WCMI
KNG
Сырьевые материалы
WCMI
KNG
Недвижимость
WCMI
-
KNG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMI vs. KNG — Ранг доходности на риск
WCMI
KNG
Сравнение WCMI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.25 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 3.13 | +4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMI и KNG
Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -35.12% | +22.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -8.61% | -3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.07% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.10% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.44% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMI и KNG
First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что WCMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 4.05% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 8.18% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.80% | 10.75% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 13.62% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 17.13% | +1.48% |
Сравнение комиссий WCMI и KNG
WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMI и KNG
Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности KNG в 9.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.09% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
WCMI First Trust WCM International Equity ETF | 0.54% | 0.78% | 15.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCMI and KNG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCMI has higher volatility (6.64%) compared to KNG (4.05%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, WCMI leads with 24.39% vs 10.74% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WCMI has performed better with a 24.39% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.
KNG has the higher dividend yield at 9.09%, compared with 0.54% for WCMI.
WCMI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.75% for KNG.
WCMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMI и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор