PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с IFLO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 33.53% for IFLO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 19.34%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

IFLO

1 день
0.88%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
16.63%
С начала года
19.34%
1 год
33.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и IFLO

2026 (YTD)2025
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%9.41%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		19.34%13.12%

Correlation

The correlation between WCMI and IFLO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

The correlation between WCMI and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и IFLO

Секторы
WCMI
IFLO

Технологии

22.1%
16.8%

Промышленность

17.4%
17.8%

Финансовые услуги

16.5%
0.8%

Здравоохранение

13.2%
12.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.8%

Энергетика

5.7%
14.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.7%

Коммунальные услуги

3.0%
0.8%

Сырьевые материалы

2.7%
13.8%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

WCMI
22.1%
IFLO
16.8%

Промышленность

WCMI
17.4%
IFLO
17.8%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
IFLO
0.8%

Здравоохранение

WCMI
13.2%
IFLO
12.7%

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
IFLO
5.3%

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
IFLO
10.8%

Энергетика

WCMI
5.7%
IFLO
14.4%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
IFLO
6.7%

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
IFLO
0.8%

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
IFLO
13.8%

Недвижимость

WCMI

-

IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLD
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с HOLA

Доходность на риск

WCMI vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.31

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.36

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

5.23

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

17.48

-10.36

WCMI vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IFLO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и IFLO

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-6.44%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-6.44%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.38%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-1.30%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.92%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и IFLO

First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что WCMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

3.22%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

12.02%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

14.57%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

14.48%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.48%

+4.13%

Сравнение комиссий WCMI и IFLO

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и IFLO

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IFLO в 1.56%

ПозицияTTM20252024
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.56%0.73%0.00%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and IFLO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMI has higher volatility (6.64%) compared to IFLO (3.22%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.53% vs 24.39% for WCMI. On fees, IFLO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.53% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFLO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

IFLO has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.54% for WCMI.

They also come from different issuers: First Trust and VictoryShares. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор