PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с IDOG

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. WCMI is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 28.92% for IDOG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у IDOG с доходностью 12.36%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

IDOG

1 день
0.62%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
12.83%
С начала года
12.36%
1 год
28.92%
3 года*
18.36%
5 лет*
13.78%
10 лет*
10.65%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и IDOG

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		12.36%39.94%-6.94%

Correlation

The correlation between WCMI and IDOG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between WCMI and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и IDOG

Секторы
WCMI
IDOG

Технологии

22.1%
7.7%

Промышленность

17.4%
12.3%

Финансовые услуги

16.5%
10.6%

Здравоохранение

13.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.1%

Энергетика

5.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
10.3%

Коммунальные услуги

3.0%
10.2%

Сырьевые материалы

2.7%
9.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

WCMI
22.1%
IDOG
7.7%

Промышленность

WCMI
17.4%
IDOG
12.3%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
IDOG
10.6%

Здравоохранение

WCMI
13.2%
IDOG
10.4%

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
IDOG
9.5%

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
IDOG
10.1%

Энергетика

WCMI
5.7%
IDOG
9.2%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
IDOG
10.3%

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
IDOG
10.2%

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
IDOG
9.8%

Недвижимость

WCMI

-

IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLD
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с DGRW

Доходность на риск

WCMI vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.12

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.87

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.49

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

13.43

-6.30

WCMI vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и IDOG

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-37.32%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-6.47%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.46%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-7.88%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.16%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и IDOG

First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что WCMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.69%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

11.00%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

13.71%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.63%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.08%

+1.53%

Сравнение комиссий WCMI и IDOG

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и IDOG

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности IDOG в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.38%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and IDOG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMI has higher volatility (6.64%) compared to IDOG (2.69%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs IDOG's -37.32%.

On 1-year performance, IDOG leads with 28.92% vs 24.39% for WCMI. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IDOG has performed better with a 28.92% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

IDOG has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.54% for WCMI.

They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор