PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с GRID

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - WCMI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. WCMI is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 27.15% for GRID. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 18.27%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

GRID

1 день
1.73%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
15.29%
С начала года
18.27%
1 год
27.15%
3 года*
20.20%
5 лет*
15.25%
10 лет*
18.65%
Всё время*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и GRID

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		18.27%29.65%-4.48%

Correlation

The correlation between WCMI and GRID is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between WCMI and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и GRID

Секторы
WCMI
GRID

Технологии

22.1%
11.6%

Промышленность

17.4%
67.4%

Финансовые услуги

16.5%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.6%

Энергетика

5.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммунальные услуги

3.0%
17.3%

Сырьевые материалы

2.7%
0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

WCMI
22.1%
GRID
11.6%

Промышленность

WCMI
17.4%
GRID
67.4%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
GRID

-

Здравоохранение

WCMI
13.2%
GRID

-

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
GRID
3.6%

Энергетика

WCMI
5.7%
GRID
1.6%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
GRID

-

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
GRID
17.3%

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
GRID
0.0%

Недвижимость

WCMI

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLD
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

WCMI vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.23

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.72

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.33

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

6.94

+0.19

WCMI vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и GRID

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-40.56%

+27.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-11.73%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-9.48%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-8.41%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.92%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и GRID

Текущая волатильность для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) составляет 6.64%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что WCMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

8.72%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

19.40%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

22.11%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

21.51%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

22.72%

-4.11%

Сравнение комиссий WCMI и GRID

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и GRID

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GRID в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.79%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and GRID have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.72%) compared to WCMI (6.64%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs GRID's -40.56%.

On 1-year performance, GRID leads with 27.15% vs 24.39% for WCMI. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, WCMI has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRID has performed better with a 27.15% return vs 24.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

GRID has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.54% for WCMI.

WCMI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.70% for GRID.

WCMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор