PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WCMI с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMI с FID

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WCMI (First Trust WCM International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from First Trust. WCMI is actively managed, while FID is passively managed. Over the past year, WCMI returned 24.39% vs 19.01% for FID. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMI charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности WCMI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMI показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 9.69%.

WCMI

1 день
2.72%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.62%
1 год
24.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.99%

FID

1 день
0.35%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
8.42%
С начала года
9.69%
1 год
19.01%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—
Всё время*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMI и FID

2026 (YTD)20252024
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		13.62%30.32%-5.10%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		9.69%32.07%-6.20%

Correlation

The correlation between WCMI and FID is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2024 г.

0.61

The correlation between WCMI and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCMI и FID

Секторы
WCMI
FID

Технологии

22.1%
6.2%

Промышленность

17.4%
12.8%

Финансовые услуги

16.5%
20.5%

Здравоохранение

13.2%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.0%

Энергетика

5.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
16.9%

Сырьевые материалы

2.7%
4.6%

Недвижимость

-

9.4%

Технологии

WCMI
22.1%
FID
6.2%

Промышленность

WCMI
17.4%
FID
12.8%

Финансовые услуги

WCMI
16.5%
FID
20.5%

Здравоохранение

WCMI
13.2%
FID
3.5%

Коммуникационные услуги

WCMI
8.4%
FID
10.7%

Потребительский циклический сектор

WCMI
6.0%
FID
4.0%

Энергетика

WCMI
5.7%
FID
7.9%

Потребительский защитный сектор

WCMI
5.1%
FID
3.7%

Коммунальные услуги

WCMI
3.0%
FID
16.9%

Сырьевые материалы

WCMI
2.7%
FID
4.6%

Недвижимость

WCMI

-

FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM International Equity ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с WCMI:
WCMI с FTXLWCMI с DBAWWCMI с RODMWCMI с AIRRWCMI с KEMXWCMI с FPXIWCMI с IGLD
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

WCMI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMI
Ранг доходности на риск WCMI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCMIFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.88

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.64

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.14

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

7.19

-0.06

WCMI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FID равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCMI и FID

Максимальная просадка WCMI за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMI и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-39.79%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-8.93%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.27%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-8.36%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.65%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMI и FID

First Trust WCM International Equity ETF (WCMI) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что WCMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.36%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

8.65%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

10.15%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

17.02%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.85%

-0.24%

Сравнение комиссий WCMI и FID

WCMI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMI и FID

Дивидендная доходность WCMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FID в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.13%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%
WCMI
First Trust WCM International Equity ETF		0.54%0.78%15.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMI and FID have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMI has higher volatility (6.64%) compared to FID (2.36%). In terms of maximum drawdown, WCMI dropped -12.79% vs FID's -39.79%.

On 1-year performance, WCMI leads with 24.39% vs 19.01% for FID. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCMI has performed better with a 24.39% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for WCMI.

FID has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.54% for WCMI.

Their fees differ too: 0.85% for WCMI and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMI и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор